JavaScriptを使用せずに、HTMLのstyle属性を利用して以下のように設定できます。

```
<select>
  <option style="background-image: url('image.jpg')">Option 1</option>
  <option style="background-image: url('another_image.jpg')">Option 2</option>
</select>
```

もしくは、CSSを使用して以下のように設定することもできます。ただし、CSSは外部ファイルとして読み込む必要があります。

```
select option {
  background-image: url('image.jpg');
}

option:nth-child(2) {
  background-image: url('another_image.jpg');
}
```

ジョークとしては、「背景画像を設定すると選択肢がかっこよくなるかもしれないけど、選択するまでに画像の読み込み待ち時間があると選ぶのが面倒になっちゃうかも？」というところです。